搜索结果:豆粕期权

  • 豆粕期权出售以跨式方法为宜2019-03-26

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  • 豆粕期权和50ETF期权的差2019-04-04

    通常情况下豆粕期权交易者不会选择提前行权,提前行权就意味着损失许多的时间价值。   50ETF期权临近到期时或行情低迷时,都可能会出现“负时间价值”,这时候可以通过现货、IH和期权之间进行套利。...

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  • 豆粕期权水平套利正当时2019-04-10

    从供求角度看,利空因素发酵与释放后,美豆易涨难跌,整体呈现稍强震荡局面。豆粕1801合约距期满時间仅剩一月,期权时间价值进入快速衰减期,近月合约的时间价值在期满时会降到最小变动价格,因而我们考虑构建水平套利,即日历价差组合。...

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  • 豆粕期权及白糖期权的套利策略表现2019-04-11

    股票期权作为一种金融衍生品,其高杠杆性所带来的高收益特征对中小投资者有着很高的吸引力,但很多投资者在了解股票期权时只看到它可能带来的高收益,对于如何在实际操作股票期权中控制和管理自己面临的风险却知之甚少。股票期权的操作和股票的操作有着很大的区别,利用股票的操作思路和手法去操作股票期权将会导致严重的损失,究竟在股票期权操作中有哪些主要风险需要投资者注意和关注呢?...

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  • 浅析跨期套利在豆粕期权中的运用2019-04-23

    跨期套利策略通常由同一品种的不同到期月份期货合约构成,根据两个期权合约间价格差异变化,买入一份合约同时卖出一份合约进行套利的策略。当价差偏离合理区间后,通过卖出高价位月份合约同时买入低价位月份合约,当价差回归后进行平仓获利。...

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